- 作 者：[法] 迪迪埃
- 出 版 社：机械工业出版社
- 出版日期：2005-06-01
- ＩＳＢＮ：7111164091页 数：384
- 尺 寸：16开版 次：
- 市场价格：48.00
- 分 类：信用管理 > 其他图书
内容提要
信用风险一直是银行和其他金融机构关心的主要话题。对待信用风险的传统方法是由信用风险部门根据过去的数据进行统计估计。然而，在最近几年,随着金融市场的迅速发展以及金融工具的日益复杂化，这种方法已经显得无法适应了。
在《高级信用风险分析》一书中，两位专家向大家展示了大量有关信用风险定价和管理的最新高级建模技术，另外还将他们在实践中进行的各种应用拿出来同大家探讨。
从全书的内容看，其阅读对象应该是金融专业的研究生和金融机构的高级风险管理人员。
目录
译者序
第1章 引言
第一部分 信用风险定价
第2章 现代信用风险定价介绍
第3章 Merton的方法：结构模型背后的启示
3.1 或有要求权分析（CCA）框架的最初版本：Merton（1974）
3.2 利率的风险结构
3.3 Merton模型中的违约概率和隐含回收率
3.4 比较静态
3.5 关于Merton模型的一些早期经验考察
3.6 计算必要的输入变量：初步的评论
3.7 债券定价实践：法国资本市场
第4章 金融工程技术发展
4.1 付息债券
4.2 偿还优先等级不同的债务发行
4.3 具有安全条款的债券
4.4 可转换证券
4.5 可赎回债券
4.6 互换
4.7 进一步的工程：跳跃－扩散方法（Zhou,1997）
第5章 随机利率和信用风险
第6章 关于破产内生性的深度考虑
第7章 简化式混合方法
第二部分 衍生品中的信用风险
第8章 互换信用风险定价
第9章 期权中的信用风险：敏感期权
第三部分 理论综述和经验证据
第10章 引言
第11章 文献综述
第12章 经验证据
第四部分 关于结构模型的一个说明
第13章 引言
第14章 定价模型
第15章 比较静态
第16章 实践运用和最后的议题
第五部分 抵押、市价调整及其对信用风险的影响
第17章 引言
第18章 确定扣减率和为具有风险抵押的信用风险定价的结构性方法
第19章 作为脉冲控制问题的信用风险抵押控制
第六部分 信用风险管理
第20章 高级管理工具
第21章 运用信用衍生产品进行财务结构管理
附录
附录A Itō引理
附录B 利率模型回顾
参考文献
